şükela:  tümü | bugün soru sor
  • dynamic stochastic general equilibrium modelinin kisaltilmisidir. dinamik stokastik genel denge olarak turkceye cevrilir. bu modelleme, zaman serileri kullanildigi icin dinamiktir. beklentilerle calisildigi icin stokastiktir. genel denge durumunda, degiskenler beraber cozumlenir ve sisteme gelen bir sokun tum sistemi nasil etkiledigine bakilir. ornegin verimlilik soklarinin yatirimi, tuketimi ve toplam ciktiyi nasil etkiledigine bakilir. soklarin kalici veya gecici olmasi, beklentileri etkiledigi icin sistemin denge durumunu da belirler.
    cozumu, statik modellerden cok daha zordur. ozellikle ikiden fazla degiskenle calisildigi durumlarda, cozum matrisleri cok buyudugu icin elle cozum yerine cesitli bilgisayar programlarindan yararlanilir. matlab, mathematica, maple, dynare bu programlardan bir kacidir. bilgisayar programi kullanilsa bile, cok ciddi ekonometrik modelleme yapmak gereklidir. konuyla ilgili genis bir makroekonomi literaturu vardir.
    bazi durumlarda degiskenler icin acik denklemler elde etmek mumkun olmayabilir. boyle zamanlarda numerik olarak veya grafikle duragan durum cozumu yapilir.
  • merkez bankaları arasıındaki son trend.

    avantajları lucas critique'ten etkilenmez, veri seti yeterli olmasa da makul bir sonuca ulaşabilir ve mikro temelli olduğundan modeli açıklamak için kırk takla atmazsınız. tabii ki bu avantajlarının yanında sorunları da yok değil, misal nonlinear uygulamalar gerçekten zorlayıcı olur. modele koyduğunuz mikro temelleri veriler desteklemiyor olabilir.

    arz, talep ve para politikası otoritesi temel elemanlardır. talep tarafındaki temel ilişki reel faizlerle harcama isteği arasındaki negatif ilişkidir. arz kısmında ise talep fazla olduğu zaman firmalar çalışanlarının daha fazla çalışması için daha fazla maaş verir bu da fiyatları artırır yani enflasyon ile reel sektör arasında pozitif bir ilişki vardır. para politikası otoritesi ise faiz oranlarını ayarlayarak arz ve talebi dolayısıyla enflasyonu ayarlar. talebi baskılarsa faizi arttırıp arz azalacak. bu da enflasyon üzerindeki artış baskısını hafifletecektir.

    burada hem haneler hem üretici sektör hem finansal sektör hem yurtdışı hem de emtia fiyatları modellenmelidir. bunlara döviz kurunu da ekleyebiliriz. dolayısıyla arkasında tam bir ilişki yumağı vardır. keynesyen sistemlerde olduğu gibi eksik değildir. error correctionlarda olduğu gibi sadece veriye dayalı da değildir. lakin çok değişken olduğu için bol bol calibration yapılmalıdır. bu da sağlam bir araştırma gücü gerektirir.

    ilerde çok büyük ihtimalle bu yazdıklarımı editleyeceğim, bugün çalışmaya başladım çünkü. ama kalsın bu şimdilik böyle.
  • 2008 krizinden sonra fazlasıyla eleştiriye maruz kalan model. şimdi bu model 80 lerin sonu falan gibi prescott, hodrik, king, rebelo, woodford ve gali gibi ekonomistlerin öncülüğünde kurulurken, amerikan datası baz alınarak kurulmuş olan modellerden. 1929 sonrası amerikan datası da çok oynaklık göstermeyen bir data.

    şimdi bu modelin içindeki denklemler lineer olmayan denklemler ve modeli çözmek için log-linearisation kullanarak, denklemleri approximation ile lineer hala getiriyorsunuz.
    matematikte bildiğimiz üzere, approximation olarak kullanılan logaritma datada büyük değişiklikler olduğunda düzgün bir approximation sağlamıyor. bu sebeple bu model temelinde kriz gibi etkenleri pek ölçebilecek bir model değil.

    en iyisi büyüme çalışmak.