value at risk
-
herhangi bir risk primi* yaratmaz cunku bu risk'den korunma yolu degildir, sadece risk'in olcusudur. genelde monte carlo ile hesaplanmasi verimli olur, boylece sensitivity anaylsis, scenario analysis, stress testing gibi testler uygulanabilir. boylece getirinin olcumu farkli istatistiki dagilimlar (lognormal, gamma vs.) ile de yapilabilir..
tanima geri donecek olursak, var:
-bir sirketin belli bir zaman araliginda, %x ihtimal ile, kaybedecegi paranin minimumudur. yada;
-bir sirketin belli bir zaman araliginda, 1- %x ihtimal ile, kaybedecegi paranin maximumudur.
%5 duzeyinde, gunluk var'imiz 5 milyon papel ise bu, her 100 gunden beşinde; 5 milyon dolardan daha cok para kaybedecegiz demektir. gunluk var'i yilliga cevirmek icin, isgunu sayisinin kokuyle carpilir.. (genelde kok 250 ile).
bu yontemin nakit aki$larina uyarlanmi$ $ekli car'dir, (bkz: cash flow at risk)
ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry'leri
takip etmek için giriş yapmalısın.
hesabın var mı? giriş yap