implied volatility

• opsiyon fiyatından piyasanın volatilite tahminini gösterir. risk açısından önceden haber verir. excel'de solver ile hesaplanır veya:
  
  function call_volatility(s, x, r, n, c)
  dim high, low
  high = 1
  low = 0
  
  while (high - low) > 0.0001
  ıf call_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > c then
  high = (high + low) / 2
  else: low = (high + low) / 2
  end ıf
  wend
  call_volatility = (high + low) / 2
  end function
  ***
  function put_volatility(s, x, r, n, p)
  dim high, low
  high = 1
  low = 0
  
  while (high - low) > 0.0001
  ıf put_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > p then
  high = (high + low) / 2
  else: low = (high + low) / 2
  end ıf
  wend
  put_volatility = (high + low) / 2
  
  end function