şükela:  tümü | bugün
  • ing. zimni/tahmin edilen/kastedilen/ kullanilan degi$kenlik (volatilite).
  • black scholes kullanilarak bulundugu dogrudur, ancak kur oynakligindan daha ziyade bir hisse senedinin volatilitesini olcer.
  • opsiyon fiyatından piyasanın volatilite tahminini gösterir. risk açısından önceden haber verir. excel'de solver ile hesaplanır veya:

    function call_volatility(s, x, r, n, c)
    dim high, low
    high = 1
    low = 0

    while (high - low) > 0.0001
    ıf call_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > c then
    high = (high + low) / 2
    else: low = (high + low) / 2
    end ıf
    wend
    call_volatility = (high + low) / 2
    end function
    ***
    function put_volatility(s, x, r, n, p)
    dim high, low
    high = 1
    low = 0

    while (high - low) > 0.0001
    ıf put_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > p then
    high = (high + low) / 2
    else: low = (high + low) / 2
    end ıf
    wend
    put_volatility = (high + low) / 2

    end function