şükela:  tümü | bugün
  • bir ekonomi terimi.
  • bir ekonometri terimi..mide bulandirici..
  • simdi x bi bernoulli tipi rassal degisken* olsun:
    *pr(x=1)=p
    pr(x=-1)=1-p diyelim.

    simdi bi de t subscript ini bir zaman noktasi olarak tanimlayalim. s0=0 dir orijinde haliyle. st=x1+x2+.....+xt dir. bu toplam, rassal degiskenin t zamanindaki poziyonunu anlatir. iste bu stokastik surece de basit random walk denir.
    basittir cunku adimlar sadece ±1 degerlerini alabilir. p=1/2=1-p olursa da simetriktir.
  • random walk terimi sarhos bir adamin yuruyusu gibidir. sarhos one dogru da gidebilir; geriye dogru da gidebilir; yerinde de kalabilir. yani unpredictabledir. ancak ekonomide t zamanindan geriye gidilemez tabi ki.
  • değişkenin şimdiki değeri ne ise bir sonraki dönemde alacağı değerin tahminin o olması.
    yani değişkene x dersek xt(tahmin)=xt-1
    veya xt=xt-1+et et= white noise hata terimi

    bir de random walk with drift (sürüklenmeli denilebilir sanırım) vardır. modele bir sabit eklenir. yani bir sonraki dönem tahmini bir önceki dönem artı o sabit sayıdır. bunda değişkenin her dönem sabit kadar artacağı öngörülür. sarhoş adamın hep bir tarafa çekmesi gibi düşünülebilir bu da.
  • (bkz: martingale)
  • turevi beyaz gurultu olan rastgele surec.
    (bkz: beyaz gurultu)
    (bkz: white noise)
  • ayrik zamanli bir stokastik surec. sifir anindaki degeri sifirdir, ondan sonraki her adimda degeri ya bir birim artar ya da bir birim eksilir. artma/eksilme olasiliklari adimdan adima degismez, dolayisiyla random walk bir markov zinciridir. artma/eksilme olasiliklari birbirine esit (%50) ise bu random walk'a symmetric random walk denir. arka arkaya yazi-tura atip her yazida bir lira kazandigimizi, her turada bir lira kaybettigimizi dusunursek, servetimiz zaman icinde bir symmetric random walk yapacaktir.

    herhangi bir adimda bir sonraki adimin beklenen degeri su anki degere esit olacagi icin random walk ayni zamanda bir martingaledir. random walk'in zaman araliklarini ve her adimdaki artma/eksilme miktarini munasip bir sekilde kucultursek limitte brownian hareket elde ederiz.
  • bir hisse hakkinda yeni bir bilginin rasgele sekilde yayildigini farzeden teoridir. bu yuzden hisselerdeki fiyat degismeleri de rasgeledir, ve bir onceki fiyat degismeleriyle hic mi hic alakasi yoktur. tabi bu dogruysa daha onceki fiyat degismeleri hic faydali bir bilgi olarak kaale alinmaz. cunku sirketi etkileyen yeni gelismeler zaten coktan hissenin su anki fiyatina yansitilmistir.