sermaye yeterlilik oranı

• burdaki sermaye tanımı icerisine kesinlikle bankanın topladıgı mevduat girmemektedir. zira bankalar icin mevduat alınan bir borctur. bu yuzdendir ki bankalarımızın buyuklukleri ve topladıkları mevduat ne kadar buyuk olursa olsun ikide bir sermaye arttırımına gidilmektedir, bu sayede verebilecekleri kredi oranı yuksek olsun. batık krediler bankaların sermayesini yediginden, oran dahilinde kredi vermek isteyen bir bankanın sermayesine bakmak dogru olacaktır. bu oranda paydaya ozkaynaklar, mal varlıkları ve i$tiraklardaki paylar vs gibi kalemler girmekte, pay kısmını ise verilen-dagıtılan krediler olu$turmaktadır.
• kredi riskinin yanında piyasa riskide sermaye yeterliliginin konusudur. sadece kredi riski tasiyan aktifler degil ayni zamanda kur riski, faiz riski ve ulke riski gibi risk faktorlerini barindiran menkul kiymetlerin gunluk olarak degerlendirilmesi ve bu risk unsurlarini cover edecek yeterli ucuncu kusak sermaye enjeksiyonun yapilmasi gerekliligi maddesi eklenmistir. baska demirbank aptalliklari olmasin dusturu on plandadir.
• kısaca özsermaye/risk ağırlıklı varlıklar oranıdır..banka aktifleri türlerine göre 0%, 20%, 50%, 100% risk ağırlıklı gruplarında hesaplanır, ağırlıklandırılır..üstüne piyasa riski de konulur..vs..
• (bkz: capital adequacy ratio)
• off shore şubesi olan bankalarda dikkate alınacak rakam %8 yerine %12 olur.
• hesaplanışında sadece özsermayenin değil, sermaye benzeri kredilerin de göz önüne alınıyor. ayrıca mortgage ve benzeri enstrümanlarda belirli seviyede down payment alınmamışsa, özsermayenin bir kısmı bu hesaplamadan düşülüyor.
  basel 2 ile beraber şartları zorlaşmakta.
• basel kriterlerinin en önemli prensibi sermaye yeterlilik oranıdır.
• bankaların kredi büyüklükleri ile özkaynaklarını karşılaştıran ve bankacılık sektörünün sıhhati bakımından belirli bir düzeyin üzerinde olmasını istenen orandır.
  
  bankaların asgari sermaye yeterliliğine ilişkin görüşler isviçre’nin basel kentinde faaliyete geçen basel bankacılık denetim komitesi’nce yapılan görüşmelerde şekillenmiş olup, bankalardan beklenen asgari sermaye yeterlilik oranı ve oranın hesaplanmasına ilişkin ana çerçeve bu toplantılarda belirlenir. basel ı uzlaşısı 1988 yılında yayımlanmış, zaman içinde de hesaplama metodunda ilişkin çeşitli güncellemeler ve eklemeler yapılmıştır. basel ıı ise 2004 yılında yayınlanarak, süreç içerisinde çeşitli revizyonlara tabi olmuştur. türkiye’de ise uyum sürecinin ardından 1 temmuz 2012 itibariyle uygulamaya girmiş ve bankalar basel ıı’ye göre sermaye yeterlilik oranı hesaplamaya başlamışlardır. sermaye yeterlilik oranının basel ı’e göre %8, basel ıı’ye göre %12 düzeyinde olması istenir. oran kabaca, özkaynakların risklere bölünmesiyle bulunur. burada risklerden kasıt kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk toplamıdır. kredi riski hesaplanırken kredi rakamı birebir dikkate alınmaz, bunun yerine krediler türlerine ve vadelerine göre çeşitli ağırlıklandırmalar yapılarak hesaplamaya dahil edilir.
• (bkz: basel 3)
  (bkz: tier 1 capital)
  (bkz: birinci kuşak sermaye)
  (bkz: ana sermaye)
  (bkz: tier 2 capital)
  (bkz: ikinci kuşak sermaye)
  (bkz: katkı sermaye)
• bankacılıkta yasal bir biçimde tutturulması zorunlu oran.
  yasal sınır yüzde 8 olsa da yüzde 12 nin altında olan bankalar yeni şube açamazlar.