şükela:  tümü | bugün
  • belirli bir düzen içersinde seyretmeyen, belirsizlik unsuru içeren anlamında terim.
  • stokastik süreçler ( stokastik process) olarak istatistikte ve ekonometride ve diğer alanlarda kullanılan bir yöntem. bu yöntemle bir olayın (event) şu andaki hareketini (olasılığını) bilebiliyorsak "n" zaman sonraki hareketinin bu olayın geçmiş hareketinden bağımsız olarak hesaplanıp bulunabileceğini açıklamaya çalışır. örneklersek pejot sahibi olanların oranını .30 olarak hesaplayalım ve 5 yıl sonra pejot sahibi olan birinin renolt sahibi olma olasılığını bu yöntemi kullanarak ve bir markov martixi oluşturarak bulabilirsiniz. diğer taraftan "markov matrix"inin de burada önemli bir kavram olduğunu ve stokastiğin anası yada babası olduğunu belirtmek isterim.
  • nedense probabilistic (olasılıksal die mi çevirilir ki bu) ile eş anlamlı kullanılan kavram.. olasılık içerdiği için olasılıksaldır tabi fakat bu ortak paydalarıdır en fazla..
  • (bkz: sde)
  • stochastic, periyodun içinde yer alan kapanışları periyottaki en yüksek ve en düşük değere olan yakınlıklarına göre değerlendiren bir osilatördür. daha doğru deyişle, periyot içindeki en yüksek ve en düşük seviyelere olan uzaklığına göre fiyatın değerlendirilmesidir.

    ilki %k ve ikincisi %d olarak isimlendirilen iki eğri ile gösterilen stochastic’te %k, bugünün kapanışından periyodun en düşük gününün çıkarılması ile bulunan değerin, periyottaki en yüksek en düşük farkına bölünmesinin yüzdesel bir ifadesidir.

    ana eğrimiz olan %k nın bulunmasının ardından ikinci eğrimiz olan %d yi de %k nın hareketli ortalamasını alarak buluruz. george c. lane tarafından geliştirilen bu gösterge için önerilen değerler %k için 5 günlük bir periyod, bunun hareketli ortalaması için de 3 günlük bir basit ortalamadır. bulduğumuz bu iki eğrinin aynı grafik üzerinde gösterilmesi ile elde ettiğimiz ise fast stochastic göstergesidir.

    ancak bu göstergenin her fiyat hareketine hemen tepki veren kararsız yapısı nedeniyle analistler yine bundan üretilen slow stochastic’i kullanmayı tercih ederler. burada yapılacak olan ilk olarak %k nın hareketli ortalaması alınarak bulunan %d yi yavaşlatılmış %k değeri olarak kabul edip ana eğrinin yerine bunu koymaktır. ardından bu yavaşlatılmış %k nın bir kez daha 3 günlük hareketli ortalaması alınarak yeni %d eğrisine ulaşılır. bu yavaşlatılmış %k ve %d nin aynı grafikte gösterilmesiyle elde edilen gösterge ise slow stochastic olarak adlandırılır.

    hem fast stochastic hem de slow stochasticde %k’nın %d’yi yukarı doğru kesmesi “ al “ sinyali olarak kabul edilirken, %k’nın %d’yi yukarıdan aşağıya kesişi ise “ sat “ sinyalini oluşturulmaktadır.

    stochastic 0 la 100 arasındaki değerlerden oluşur. bu skala üzerine 20 ve 80 değerlerinden çizdiğimiz yatay çizgilerse stochastic’in referans değerleridir. diğer referans değeri kullanan göstergelerde olduğu gibi burada da bu değerlerin alt ve üst kısımları aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri olarak adlandırılır. bir senedin fiyatının 20 referans değerinin altına inmesi aşırı satıma ve bir süre sonra toparlanma olacağına, 80 referans değerinin üzerine çıması ise aşırı alıma ve bir süre sonra gevşeme olacağına işaret eder.
  • yavasi vardir hizlisi vardir.20 ye gelince al 80 e gelince sat verir.
  • karsiti icin (bkz: deterministik)
  • yanlış anlaşıldığını düşündüğüm kavram. bu kavram belirsizlik değil, bilâkis, kesinlik içerir zira "bilinmeyen unsurların bilinen bir sıklık dağılımına uygun olarak davranacağı" önkabulüne dayanmaktadır. gene keynesgil ve knightgil bir belirsizlik tanımıyla karşı karşıyayız yani. bu yüzden de stokastik niteliğe sahip her dizge belirlenimcildir (deterministik).

    neoklasik iktisatın sorunlarından biridir ve diğer uçta avusturya okulu'nun "yöntembilimsel bireyselciliği" yer almaktadır.
  • karşıtı için "deterministic"e değil, "voluntaristic"e bakmanız gerekmektedir.

    beslendiği felsefî kaynak içinse (bkz: kesinliğin kesinliği).