cointegration

• koentegrasyon. entegrasyonun omuz omuza, sirt sirta, el ele vererek, i$ciyle, emekciyle, haklarin e$itligi ve bilimum i$te$ $e$be$ kelimenin de katkisiyla yolda$lar elele! (bkz: entry'nin ucunu kacirmak)
• tek baslarina covariance stationary olmayan birden fazla zaman serisinin birlikte belli bir iliski icinde stationary olma durumu. misal log(milli uretim) ve log(milli tuketim) tek baslarina stationary degildir, lakin log(milli uretim)-log(milli tuketim) stationary'dir. bu iki seriyi coingrate eder.
• eş bütünleşme olarak da türkçeye çevrilebilir. pozitif trent içeren iki seri arasında regresyon yapılırsa bu yanıltıcı olabilir. öncelikle eş bütünleşik olup olmadıklarına bakılmalıdır.
• (bkz: spurious regression)
• sadece aynı orderdaki seriler arasında var olabilen istatistiksel durum. şöyleki; x(t) ve y(t) nin cointegrate etmesi için 2 seri de aynı order a integrate edilmeli ve bu iki serinin kendilerinden daha düşük orderda bir linear combination'ı olmalıdır. buradan hareketle i(0) ve i(1) iki seri arasındaki ilişki cointegration demek değildir. bunun sebebi her serinin farklı temporal özelliklere sahip olmasıdır. eger bu iki seri conitegrate edilmeye kalkılırsa i(0) olan seri sabit ortalama^*ya i(1) olan ise değişken/artan ortalamaya sahip olacağından bu iki serinin farkı sabit^* olmayacak ve zamanla git gide artan bir görüntü çizecektir.
• konunun uzmanlarında biri olan soren johansen tarafindan su sekilde anlatilmistir:
  http://econ.au.dk/…chive/professor-soeren-johansen/
• 2003 nobel ekonomi odullu clive granger^* ve robert engle tarafindan 1987 yilinda basilan "cointegration and error correction representation:estimation and testing" isimli makalelerinde ilk defa bahsedilmistir. yukarida da anlatildigi sekilde iki non-stationary time series'in linear kombinasyonlarinin stationary olmasi durumudur. burada ilginc olan "linear" iliskidir. bu iliski bazi seriler icin nonlinear midir? olabilir.