kredi riski

• genel olarak, borçlunun yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı kreditörün karşılaştığı durumu ifade eder. tahsil edilebilir değerler dikkate alındıktan sonra karşı tarafın ödemelerini yerine getirememesinin yarattığı zararla ilintili risktir. aynı zamanda karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybına da işaret eder. karşı taraf, kredili işlem borçlusu, menkul kıymet ihraç eden taraf ya da garantör olabilir.
  
  (bkz: vade riski)
  
  (bkz: piyasa riski)
  
  (bkz: kur riski)
• kisaca, borclunun borc verene borcu geri odememe riskidir.
• bilgi asimetrisi veya dupeduz cok tarafli cahillikten kaynaklanan panik esliginde likidite riski ve piyasa riski ile etkilesime girdiginde kisirdongulere yol acabilen risk. ondan sonra ayikla pirincin tasini, kredi (odeme) krizi mi, yoksa likidite krizi mi?
  
  2008 abd bankacilik krizinden esinlenerek inceleyelim:
  
  kredi risklerini paylasanlar, paylarina neyin dustugunu bilmiyorlar ve kredi derecelendirme kurumlarinin pazarladigi bol triple-a'li guvenli ruyalar goruyorlarsa, bu riskler birilerinin elinde fena patlayabilir. hatta bu riskler onlari paslayanlara geri de iade edilebilir.
  
  bankalar, kendilerinden borc almak isteyen diger bankalarin ne kadar kredi riski tasidiklarini bilmiyorlarsa ve hatta kendi varliklarinin bile ne kadar kredi riski tasidiklarindan emin degillerse, ellerindeki likit rezervleri borc vermekten kacinacaklar veya cok yuksek bir fiyat (faiz) talep edeceklerdir. ayni sekilde, es zamanli artan veya gerceklesen fiyat risklerini de goze alarak, sirketlere ve bireysel tuketicilere yeni krediler acmaktan da kacinacaklardir. buyrun size likidite ve kredi sikisikligi bir arada. dusen varlik degerlerini de bu cumbuse tuz biber olarak ilave edebiliriz.
  
  kredi turevleri ile kredi riskleri degis tokus edilebilir, sigorta edilebilir (misal credit default swap, cds). ama kredi riskini sigortalayan (satin alan) karsi tarafin da odeme riski (kredi riski) varsa, kredi riskinin icinde kredi riski olacaktir.
  
  birisi: "dogru fiyatlandirilamayan kredi riski, beraberinde likidite ve fiyat risklerini de getirir. bunlarin kisirdongusu taslari yerinden oynatir."
• verilen kredinin geri odememe olasiligi, borc alanin anapara veya faizi zamaninda odememesidir. bankanin kriz donemlerinde, 2008 ekonomik krizi, en cok tirstigi risk turunden biridir.
• (bkz: kreditibilite)
• bankalarda sermaye yeterliliği rasyosu hesaplamasının en çetrefilli kalemidir. standart yöntemde, her bir müşteri riski için krediye dönüştürme oranı uygulanır, kredi türüne ve müşteri sınıfına göre risk ağırlığı uygulanır, ardından teminatlara risk ağırlıkları uygulanıp vade uyumsuzluğu ve kur uyumsuzluğuna göre bu teminatların dikkate alınma oranları azaltıldıktan sonra belirlenmiş kurallarla risklere dağıtılır. milyon milyon satır hesaplamanın sonunda bir tane rakam çıkar. işte o kredi riski'dir.
  aynı zamanda türkiye'deki çok şubeli mevduat bankalarındaki toplam risk'in yüzde 95'i filan kredi riski'dir.
• e-devlet'teki kredi risk raporuna bakıldığında görülen bölüm.
  
  0-12 ay ve 12-24 ay gibi gibi seçenekleri de mevcut ... altında tl cinsinden rakamlar var, ancak tam olarak neyi ifade ettiği ve bundan sonra başvurulacak kredilere nasıl yansıdığı internet araştırmalarında dahi bulunamıyor.
  
  bu işlerden anlayan yazarların yeşillendirmesi ve konuyu açıklığa kavuşturmamız sevindirici olacaktır.
• tüm finansal kuruluşların maruz kaldığı temel risk faktörlerinden birisi kredi riskidir. en genel tanımı ile borçlu kişi veya kuruluşların anlaşma şartları dâhilinde taahhüt ettikleri yükümlülükleri tam olarak veya zamanında yerine getirememesi olarak tanımlanmaktadır.
  
  kredi riskinin ölçülmesinde farklı modeller kullanılmaktadır.
• finansal sistem içerisinde bankaların karşı karşıya kalabileceği üç temel risk kalemi mevcuttur:
  
  1. kredi riski
  2. operasyonel risk
  3. piyasa riski
  
  bankalar var olduğundan beri taşıdıkları en önemli risk unsuru her zaman kredi riski olmuştur. kredi riski temel olarak, borçlunun bankaya olan borcunu ilgili sözleşmede belirtilen zamanda ve tutarda yerine getirememesi sebebiyle bankanın zarara uğrama ihtimalini ifade etmektedir. türkiye için konuşacak olursak, bankacılık kesiminin maruz kaldığı riskler içerisinde kredi riskinin payı yüzde 90 düzeyindedir.
  
  kredi riskinin taşıdığı önem literatürde kredi riski modellemelerine ağırlık verilmesine yol açmıştır. kredi riskinin en temel göstergesi takipteki krediler oranıdır. takipteki krediler oranını açıklayan değişkenler ise (1) makro iktisadi belirleyicileri (2 bankaların kendine özgü faktörleri itibariyle belirleyicileri olarak iki ayrı boyutta değerlendirilmektedir.
• yükümlülüğü yerine getirememek kredi riskini oluşturur.